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AFP资产配置与绩效评估历年经典真题一

为了让正在备考2014年AFP资格认证考试的考生能够熟练掌握每个知识点,特推出AFP历年真题汇总,本文总结了资产配置与绩效评估历年经典真题,请您予以关注。

1、某投资者于2007年年初,投资10万元,申购某基金。当时该基金每份净值为1元,基金公司规定的申购费率为1.5%,采用外扣法,前端收费。投资者申购并持有该基金1年,其间获得分红共计2000元,并于2007年年底赎回全部基金。赎回时的基金净值为1.25/份,赎回费率为1%。该投资者这一年的收益率为()。

 

  A0.24

 

  B0.32

 

  C0.21

 

  D0.29

 

  AFP考试答案:A

 

  解析:首先,投资者申购的份数:净申购金额=申购金额/1+申购费率)=100000/1+1.5%=98522.17元申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值=98522.167/1.00=98522.17份其次,该投资者在持有期末的总额:98522.17×1.25=123152.71元再次,扣除赎回费用后的净值是:123152.71×(1-1%=121921.18元最后,该投资人在持有这些基金一年中的持有期收益率为:[121921.18-100000+2000]/100000=24%注意:该投资者一共实际投资了10万元,所以计算收益率应该以实际投资为基准计算。

 

  2、你的某位客户当前委托你购买了某个风险资产,初始价值为1000元,预测该风险资产在未来5年里各年持有期收益率为:第10.20,第20.15,第3-0.20,第40.10,第5-0.15,那么()。

 

  A.你的客户的风险资产在第5年末的预期价值为1100

 

  B.你的客户在第4年从该风险资产获得的价值增值为110.4

 

  C.你的客户在整个5年期间从该风险资产获得的价值增值为45

 

  D.你的客户在整个5年期间从该风险资产获得的几何平均年持有期收益率为1.9%

 

  答案:B

 

  解析:第5年末的预期价值=1000×(1+20%)(1+15%)(1-20%)(1+10%)(1-15%=1032.24元,A项错误;第4年年初价值=1000×(1+20%)(1+15%)(1-20%=1104元,第4年年末价值=1000×(1+20%)(1+15%)(1-20%)(1+10%=1214.4元,第4年价值增值=1214.4-1104=110.4元,B项正确;期初价值=1000元,第5年末价值=1032.24元,整个5年价值增值=32.24元,C项错误;几何平均持有期收益率=[(1+15%)(1+20%)(1-20%)(1+10%)(1-15%)]^1/5-1=0.64%D项错误。

 

  3、小梅在第1年初购买了1手股票,股价为40/股。第1年年末,她收到了2/股的红利并且又以35/股的价格购买了1手,第2年年末小梅仍然收到了2/股的红利然后将这2手股票以38/股全部卖出,小梅这两年的算术平均时间加权收益率和金额加权收益率分别为()。

 

  A20.00%3.40%

 

  B3.40%1.98%

 

  C3.40%6.06%

 

  D20.00%1.98%

 

  答案:C

 

  解析:算术平均时间加权收益率的计算:第1年的收益率:(35+2-40/40=-7.5%,第2年的收益率:(38+2-35/35=14.29%,算术平均时间加权收益率=-7.5%+14.29%/2=3.40%,金额加权收益率:4000CHSgCF0,(200-3500gCFj,(3800×2+200×2gCFjfIRR,求得IRR=6.06%

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